# 2019 Q1(2)  2024.9.10

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.misc import derivative

# パラメータ設定
n = 10  # 試行回数
p = 0.5  # 成功確率
sample_size = 10000  # サンプル数

# 1. 二項分布に従う乱数データを生成
samples = np.random.binomial(n, p, sample_size)

# 2. P(X=k) の推定（サンプル度数から確率質量関数の推定）
max_k = np.max(samples)
pmf_estimate = np.zeros(max_k + 1)
for k in range(max_k + 1):
    pmf_estimate[k] = np.sum(samples == k) / sample_size

# 3. G_X(t) の推定
def G_X(t):
    return np.sum([pmf_estimate[k] * t**k for k in range(max_k + 1)])

# 4. 理論的な G_X(t) (二項分布の確率母関数)
def G_X_theoretical(t, n, p):
    return (p * t + (1 - p))**n

# 5. G_X(t) のプロット
t_values = np.linspace(0, 1, 100)
G_X_values = [G_X(t) for t in t_values]
G_X_theoretical_values = [G_X_theoretical(t, n, p) for t in t_values]

plt.plot(t_values, G_X_values, label="推定された G_X(t)", color="blue")
plt.plot(t_values, G_X_theoretical_values, label="理論的な G_X(t)", linestyle='--', color="red")
plt.title("推定された確率母関数と理論的な G_X(t) の比較")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("G_X(t)")
plt.legend()
plt.show()

# 6. G_X(t) の微分と2階微分
def G_X_diff_1(t):
    return derivative(G_X, t, dx=1e-6)

def G_X_diff_2(t):
    return derivative(G_X_diff_1, t, dx=1e-6)

# 7. t = 1 における期待値と分散の推定
E_X_estimated = G_X_diff_1(1)  # 期待値
Var_X_estimated = G_X_diff_2(1) + E_X_estimated - E_X_estimated**2  # 分散

# 結果の出力
print(f"推定された期待値 E[X]: {E_X_estimated}")
print(f"推定された分散 Var(X): {Var_X_estimated}")

# 真の期待値と分散を計算
E_X_true = n * p
Var_X_true = n * p * (1 - p)

# 真の期待値と分散を出力
print(f"真の期待値 E[X]: {E_X_true}")
print(f"真の分散 Var(X): {Var_X_true}")

推定された期待値 E[X]: 4.9988999998862305
推定された分散 Var(X): 2.4964947096596752
真の期待値 E[X]: 5.0
真の分散 Var(X): 2.5

# 2019 Q1(2)  2024.9.10

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.misc import derivative

# パラメータ設定
n = 10  # 試行回数
p = 0.5  # 成功確率

# 確率母関数 G_X(t)
def G_X(t, n, p):
    return (p * t + (1 - p))**n

# 1階微分 G'_X(t)
def G_X_diff_1(t, n, p):
    return derivative(lambda t: G_X(t, n, p), t, dx=1e-6)

# 2階微分 G''_X(t)
def G_X_diff_2(t, n, p):
    return derivative(lambda t: G_X_diff_1(t, n, p), t, dx=1e-6)

# t の範囲を定義
t_values = np.linspace(0, 1, 100)

# G_X(t), G'_X(t), G''_X(t) の値を計算
G_X_values = [G_X(t, n, p) for t in t_values]
G_X_diff_1_values = [G_X_diff_1(t, n, p) for t in t_values]
G_X_diff_2_values = [G_X_diff_2(t, n, p) for t in t_values]

# グラフの描画
plt.plot(t_values, G_X_values, label="G_X(t) (確率母関数)", color="blue")
plt.plot(t_values, G_X_diff_1_values, label="G'_X(t) (1階微分)", color="green")
plt.plot(t_values, G_X_diff_2_values, label="G''_X(t) (2階微分)", color="red")
plt.title(f"G_X(t), G'_X(t), G''_X(t) の比較 (n={n}, p={p})")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("値")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()